2014.04.09

【FX投資の手法を見つける】売買ルールの作り方

今回は「利益が出る売買ルールの作成が難しい」という方に、売買ルールの作り方を実例をもとにご紹介します。

まずはシンプルにルールを一つ、作ってみる。

「チャートを見る → 過去検証 → 使うか判断」

まず私がFXシステムを組む時、
以下を考慮してトレードルールを組み立てています。

1.トレンド方向
2.割安感/割高感
3.トレンドかレンジか
4.ボラティリティ
5.直近の値動き
6.損切ポイント
7.利確ポイント
8.ロットサイズ
9.売買頻度
10.再現性 ←今回のテーマ

まず、下の月足チャートをご覧ください。

まず、このチャートからどうやってトレード利益を生むか考えてみましょう。

まず、チャートを確認し、どのポイントが天井か、底かを自分なりに確認してみて下さい。特に「急落」「急騰」しているところが「利益のタネ」です。

私はこのチャートを見て、こんなことを思いつきました。

「8月で売って、12月に決済する」

損切ポイントは

「価格の2%逆行したら決済」

としました。

では、もう一度チャートで確認してみましょう。

※クリックで拡大します。

勝率は60%程度でしょうか。

今度はこのルールをもう少し詳しく検証します。

検証方法はチャートに手書き、エクセル、MT4、トレードステーションなど何でもよいです。私自身はMT4にプログラムを組み込み、検証しています。

自動売買分析ソフト「MT4」を使って検証した結果は以下になります。

※ストラテジーテスターの結果 資金100万円 1998年スタート 2014年まで

※売買履歴

いかがでしょうか。

まず、この分析から「良い点」「悪い点」を自分なりに検討します。


★良い点
・平均利益が16万円に対し、平均損失が3万円。
5回分の損失を1回で取り戻せる。
・最大ドローダウンが資金の20%に対し、リターンは140%

★悪い点
・近年の成績は3連敗。優位性が落ちている可能性がある。
・売買回数が少ない。今後、統計的に機能するかは未知数
・1年に1回しかチャンスがない。
1回負けると1年は損失を取り戻せない。

このように「ルール作成 → 過去検証(バックテスト) →トレードするか検討」という手順を踏むことで、自分のトレードが確認でき、自信や冷静さを手に入れることができます。

—-
ちなみに私自身が良く使うルールの一部として

今回のような 「アノマリー」

「時間指定」「曜日指定」「月指定」

は比較的システムに組み込むことが多いです。

その理由は「人がチャートを動かしているから」です。チャートの天井や底を観察していると「ある時期、ある曜日、ある時間」が天井や底になっていることに気づきました。

その原因を自分なりに考えた結果、
年間の変動要因でしたら 「選挙」「政策変更」
曜日の変動要因でしたら 「指標発表」「週末調整」
時間の変動要因でしたら 「市場の活況」
という可能性が高い、ということを結論づけました。

ちなみに、今回公開したルール 「8月売り」は実際にFXシステムとして運用しています。それは上記のような根拠がもとになっています。

もちろん、このルールで必ず利益が出せるとは限りません。

大切なことは

「自分自身がこのルールに投資ができるか」
「損失が続いても納得できるか」

ということにあるかと思います。

自分なりの売買ルールを確立して自信をもってトレードを行っていきましょう。

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